Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Agribank–Chi nhánh Dầu Tiếng

Abstract

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logistic để đo lường xác suất nợ quá hạn của các doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Dầu Tiếng. Nghiên cứu tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, thông qua các nhân tố đặc điểm của nhà quản lý (độ tuổi, giới tính của nhà quản lý), đặc điểm của khoản vay (giá trị, thời hạn, yêu cầu tài sản đảm bảo và lãi suất của khoản vay) và đặc điểm của doanh nghiệp (quy mô, đòn bẩy tài chính, khả năng sinh lời). Kết quả xác định được 05 nhân tố có tác động cùng chiều và 03 nhân tố có tác động ngược chiều đến xác suất nợ quá hạn của doanh nghiệp. Cụ thể, khả năng trả nợ của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi tuổi tác của nhà quản lý, khả năng sinh lời của doanh nghiệp, quy mô khoản vay, giá trị tài sản đảm bảo và kỳ hạn khoản vay; nhưng chịu ảnh hưởng ngược chiều bởi quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp và lãi suất ấn định cho khoản vay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp theo từng yếu tố để Agribank – Chi nhánh Dầu Tiếng áp dụng trong công tác xếp hạng, thẩm định tín dụng trước khi cho vay khách hàng.