Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước, tác giả xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Tác giả phân tích dữ liệu thông qua các phương pháp như hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, và FGLS của 26 Ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2023. Nghiên cứu kiểm tra ảnh hưởng của các biến như quy mô ngân hàng, tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, biên lãi ròng, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, hiệu quả quản lý chi phí, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đối với rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy quy mô ngân hàng, thu nhập ngoài lãi, biên lãi ròng và tỷ lệ lạm phát tác động tích cực đến rủi ro tín dụng, trong khi tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ đòn bẩy có tác động tiêu cực. Tuy nhiên, các biến như thanh khoản, tăng trưởng tín dụng, hiệu quả quản lý chi phí, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Bằng cách phân tích và trình bày các nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về vấn đề này.