Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các yếu tố lên rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi liên tục. Để thực hiện mục tiêu trên, nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 26 Ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2017 - 2021 gồm 1 biến phụ thuộc: NPL; 6 biến độc lập: ETA, ROE, SIZE, EBP, LG, NPL it-1; 1 biến điều tiết: COVID . Sau đó, tác giả áp dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng như OLS, FEM, REM, FGLS cùng các kiểm định đa cộng tuyến, hiện tượng tự tương quan, phương sai thay đổi trong dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy các biến có tác động tích cực lên rủi ro tín dụng là: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và tổng dư nợ tín dụng, Tỷ lệ nợ xấu so với năm trước; các biến có tác động tiêu cực lên rủi ro tín dụng là: lợi nhuận trước thuế, quy mô ngân hàng, tăng trưởng tín dụng. Cuối cùng, bài viết này đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu.