Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và chấp nhận rủi ro tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Trong bài viết này, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam được nghiên cứu và phân tích. Tác giả đã sử dụng phần mềm STATA 17 kết hợp với dữ liệu bảng Panel data, mô hình Pooled OLS, FEM, REM để tìm ra mô hình phù hợp nhất. Luận văn này được viết với mục đích là để đánh giá tác động của các yếu tố đến khả năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng, nhằm đánh giá sự lành mạnh của ngành ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lãi suất và khả năng sinh lời có mối quan hệ phi tuyến hình chữ U. Điều này phản ánh được, ban đầu khi tăng lãi suất cho vay, khả năng sinh lợi của các ngân hàng sẽ suy giảm, nhưng khi lãi suất cho vay tiếp tục tăng thì khả năng sinh lợi của các ngân hàng gia tăng. Tuy nhiên, đề tài cũng tìm thấy một mối quan hệ hình chữ U ngược giữa lãi suất và rủi ro của các ngân hàng. Điều này cho thấy rằng ban đầu khi tăng lãi suất, rủi ro của các ngân hàng sẽ suy giảm, nhưng khi lãi suất cho vay tiếp tục tăng thì rủi ro của các ngân hàng gia tăng. Ngoài ra, đề tài cũng tìm thấy vốn chủ sở hữu và thu nhập ngoài lãi có mối tương quan dương với khả năng sinh lợi của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Trong khi đó, dư nợ cho vay được tìm thấy sẽ làm giảm khả năng sinh lợi. Quy mô và lạm phát về mặt tổng thể làm tăng khả năng sinh lợi qua ROA và ROE. Đồng thời, thu nhập ngoài lãi và quy mô lần lượt được phát hiện có mối tương quan dương và âm với rủi ro của ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%.