Các yếu tố tác động rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các yếu tố lên rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022 và đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong trong bối cảnh kinh tế thay đổi liên tục. Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn sử dụng dữ liệu của 28 Ngân hàng thương mại trong khoảng thời gian 2010 - 2022 gồm 5 biến vĩ mô và 6 biến vi mô. Sau đó, tác giả áp dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng như OLS, FEM, REM, FGLS cùng các kiểm định đa cộng tuyến, hiện tượng tự tương quan, phương sai thay đổi trong dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy các biến có tác động tích cực lên rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ xấu có độ trễ, sự bất ổn nền kinh tế; lạm phát và độ sâu phát triển tài chính; các biến có tác động tiêu cực lên rủi ro tín dụng là khả năng sinh lời và chi phí quản lý hoạt động. Các biến khác như Covid-19, tăng trưởng GDP, quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, quy mô khoản vay không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Sau cùng, bài viết đưa ra các khuyến nghị với mục đích giảm thiểu rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam dựa vào kết quả nghiên cứu.