Ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô và đặc thù ngân hàng đến rủi ro tín dụng: Bằng chứng từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này nhằm đánh giá các yếu tố liên quan đến nhân tố kinh tế vĩ mô và những đặc thù trong ngân hàng quyết định rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nghiên cứu xem xét 20 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012–2019, sử dụng 5 biến số kinh tế vĩ mô và 4 biến đặc trong thù ngân hàng để đánh giá tác động của quản trị ngân hàng và các chỉ số kinh tế đối với rủi ro tín dụng. Dữ liệu bảng và kỹ thuật FGLS được sử dụng để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan trong phân tích hồi quy, nhằm đạt được các công cụ ước tính hiệu quả và nhất quán. Kết quả cho thấy rủi ro tín dụng có quan hệ cùng chiều với tỷ lệ cho vay trên tài sản, tính không hiệu quả và tỷ lệ lạm phát, và mối quan hệ nghịch biến với ROA, với tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ xuất khẩu trên nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng biến số kinh tế vĩ mô là các yếu tố xác định quan trọng của rủi ro tín dụng ở Việt Nam, và cho thấy cần có các chính sách quản lý hiệu quả để đạt được hệ thống tài chính và nền kinh tế ổn định. Trên cơ sở kết quả đạt được, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị về chính sách quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại.