Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Abstract

Tăng trưởng dư nợ tín dụng gắn liền với tỷ lệ tăng của rủi ro tín dụng, do đó các ngân hàng không thể hoàn toàn loại bỏ mà chỉ có thể hạn chế và giảm thiểu rủi ro tín dụng, cân nhắc chi phí rủi ro tín dụng để tận dụng cơ hội mang về lợi nhuận tối đa nhưng vẫn đảm bảo rủi ro tối thiểu. Đề tài này nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, thông qua đó đề xuất các giải pháp kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã nghiên cứu lý thuyết về cho vay khách hàng doanh nghiệp, biểu hiện tồn tại trong hoạt động trả trợ vay và nguyên nhân dẫ đến hạn chế trong việc đánh giá khả năng trả nợ vay của ngân hàng; tổng hợp phân tích dữ liệu cho vay của ngân hàng từ 300 hồ sơ vay khách hàng doanh nghiệp có dư nợ tại 31/12/2019. Kết quả thu được từ mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistic đã xác định được 6 biến độc lập có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu rủi ro trong cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Luận văn có thể giúp ngân hàng cân nhắc tập trung đánh giá các yếu tố ảnh hưởng chính đến khả năng trả nợ nhằm cải tiến quy trình đánh giá, thẩm định khách hàng; đồng thời, giúp Ngân hàng phát hiện sớm và cân nhắc việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có dấu hiệu cảnh báo.