Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Abstract

Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của một ngân hàng, nó mang lại nguồn thu nhập chủ yếu nhưng đồng thời cũng chứa đựng rủi ro rất cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng là việc làm cần thiết. Tác giả dựa vào thực tế hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện nghiên cứu này nhằm cung cấp kết quả phân tích và đề xuất giải pháp mang tính chất tham khảo cho các cơ quan, tổ chức, các cá nhân có liên quan đến các hoạt động nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đưa ra một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các nhân tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV. Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy Binary Logistic dựa vào các dữ liệu từ hồ sơ thông tin vay vốn của khách hàng tại BIDV từ năm 2013 - 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng tại BIDV bao gồm tỷ lệ vốn tự có của khách hàng tham gia vào phương án vay, việc sử dụng vốn đúng mục đích, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và số lần kiểm tra, giám sát khoản vay. Ngoài ra, tỷ lệ số tiền vay trên tổng giá trị tài sản đảm bảo có tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng. Dựa vào kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng điển hình như: thu thập thông tin đầy đủ; đánh giá một cách thận trọng, đầy đủ về khả năng tài chính và mục đích vay vốn của khách hàng; có cơ chế khen thưởng, đào tạo, đánh giá năng lực của cán bộ tín dụng một cách toàn diện; gia tăng rà soát và kiểm tra, báo cáo sau cho vay.