Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Trong nghiên cứu này dữ liệu sử dụng là dữ liệu bảng và được lấy theo năm từ báo cáo tài chính (BCTC) của 31 ngân hàng thương mại (NHTM) đại diện cho toàn hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2008 - 2018. Sau quá trình phân tích và kiểm định các vi phạm giả thiết của mô hình, đề tài đã sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) để khắc phục hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô bình ngân hàng bình phương, sự phụ thuộc nguồn tài trợ bên ngoài, tỷ lệ vốn tự có trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tăng trƣởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Ngược lại, quy mô ngân hàng, tỷ lệ dự trữ thanh khoản trên tổng tài sản dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ có tác động ngược chiều với rủi ro thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các khuyến nghị để hạn chế rủi ro thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam.