Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

Abstract

Huy động vốn và tín dụng là hai mảng hoạt động chính của các ngân hàng tại Việt Nam, trong đó hoạt động tín dụng đóng góp phần lớn lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là hoạt động tiềm ẩn rủi ro gây ra tổn thất lớn cho các ngân hàng. Vì vậy, nghiên cứu và kiểm soát rủi ro tín dụng để giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận là nhu cầu bức thiết đối với các ngân hàng và cũng là lí do nghiên cứu đề tài này của tôi. Mục tiêu chính của luận văn nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm 28 ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy GMM trên dữ liệu bảng để xử lý các vấn đề như nội sinh, phương sai của sai số thay đổi và tự tương quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy lạm phát, nợ xấu trong quá khứ, hiệu quả kinh doanh trong quá khứ, sự yếu kém trong quản lý và tăng trưởng tín dụng có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, quy mô, đòn bẩy tài chính và cho vay không có ý nghĩa thống kê. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu còn cho thấy yếu tố tác động mạnh nhất đến rủi ro tín dụng là tăng trưởng kinh tế và yếu tố tác động yếu nhất đến rủi ro tín dụng là sự yếu kém trong quản lý. Dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả sẽ đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng TMCP.