Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Rủi ro trong hoạt động ngân hàng hết sức đa dạng và phức tạp, tiềm ẩn trong mọi nghiệp vụ từ thẻ, tiền gửi, tài trợ thương mại đến đầu tư, kinh doanh ngoại hối… với nhiều mức độ khác nhau, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng và trầm trọng nhất vẫn là rủi ro tín dụng, bởi tín dụng là hoạt động căn bản và chủ yếu tạo ra khối lượng lợi nhuận lớn nhất, cũng như tổn thất lớn nhất của ngân hàng. Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thông qua việc nghiên cứu 27 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2018. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất,Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng cố định, Phương pháp hồi quy OLS với tác động ngẫu nhiên, Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố Tăng trưởng tín dụng so với năm trước, Tổng dư nợ tín dụng, Tỷ lệ giữa chi phí hoạt động và thu nhập hoạt động, Tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và tổng dư nợ tín dụng, Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, Cấu trúc sở hữu, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Chỉ số giá tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ của cả yếu tố bên trong ngân hàng và yếu tố kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng và qua đó hàm ý một số chính sách cho các nhà quản trị và hoạch định chính sách.