Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Abstract

Trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro gây ra những thiệt hại lớn và có nguy cơ dẫn đến phá sản. Ngân hàng có thể sử dụng vốn chủ sở hữu để bù đắp thiệt hại và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Vốn chủ sở hữu của các NHTM Việt Nam không ngừng tăng lên trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn ngành có những biến động mạnh mẽ. Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Phân tích tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng, mô hình GMM hệ thống xử lý hiện tượng nội sinh, phương sai thay đổi và tự tương quan. Vốn chủ sở hữu tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng. Các biến kiểm soát bao gồm tỷ lệ nợ xấu kỳ trước, quy mô ngân hàng, tỷ lệ lạm phát tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng, biến hiệu quả hoạt động, tăng trưởng tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu giúp nhà quản trị ngân hàng tham khảo tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng, từ đó có những chính sách và chiến lược riêng từng ngân hàng để hạn chế tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng.