Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trên thị trường tài chính, luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó rủi ro là yếu tố được đề cập. Luận văn này sẽ chỉ ra các loại rủi ro tác động đến sự bất ổn của ngân hàng, trong đó, tiêu biểu là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, xem xét sự tương tác giữa hai loại rủi ro này và tác động của sự tương tác này đến sự ổn định của ngân hàng. Với phương pháp hồi quy ước lượng dữ liệu dạng bảng, chủ yếu bằng GMM, nghiên cứu đối với 26 ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2018, mô hình nghiên cứu cho thấy có sự tác động cùng chiều giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Rủi ro tín dụng tăng thì làm giảm sự ổn định của ngân hàng và thanh khoản tăng làm ngân hàng ổn định hơn. Ngoài ra, luận văn có thể xác định được giá trị thanh khoản có thể bù đắp cho rủi ro tín dụng mà ngân hàng đang gánh chịu nhằm tạo sự ổn định của ngân hàng. Luận văn đưa ra cho nhà hoạch định chính sách các khuyến nghị, biện pháp nhằm chủ động trong việc giám sát và phòng ngừa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.