Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Bài luận văn đã hệ thống các lý thuyết về rủi ro tín dụng và các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. Qua phân tích dữ liệu bảng từ số liệu thu thập được từ báo cáo tài chính hợp nhất của 25 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2016, tác giả đã xây dựng mô hình ước lượng mức độ tác động của từng yếu tố đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng. Kết quả cho thấy có tất cả 5 biến có ý nghĩa thống kê tác động đến rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam, bao gồm: tỷ lệ nợ xấu năm trước, dự phòng rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng, và tốc độ tăng trưởng GDP; biến không có ý nghĩa thống kê là: tỷ lệ đòn bẩy tài chính, khả năng sinh lời và tỷ lệ lamk phát. Từ đó, tác giả đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.