Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này tìm hiểu tác động của rủi ro thanh khoản đến hành vi tìm kiếm rủi ro ngân hàng. Sử dụng dữ liệu theo năm từ năm 2008 đến năm 2016, luận văn tìm thấy bằng chứng thực nghiệm rằng, các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam, nếu có rủi ro thanh khoản thấp hơn, được đại diện bằng tỷ lệ tiền gửi cao hơn, sẽ tìm kiếm nhiều rủi ro hơn. Sự suy giảm trong rủi ro thanh khoản, làm tăng rủi ro của ngân hàng, được đại diện bằng chỉ số Z-score, dự phòng rủi ro tín dụng, hệ số tạo thanh khoản và tổng tài sản ngoại bảng. Luận văn cũng tìm thấy bằng chứng thực nghiệm trong khủng hoảng kinh tế, ngân hàng nào có rủi ro thanh khoản ít hơn sẽ có ít hành vi tìm kiếm rủi ro hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể đưa ra kết luận về mối quan hệ của rủi ro thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro đối với ngân hàng có quy mô lớn cũng như ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nước.