Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2009 đến 2017, mô hình nghiên cứu được tiếp cận theo hồi quy OLS, FEM và REM. Kết quả của nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2009 đến 2017 nhưng các biến trễ của từng rủi ro lại ảnh hưởng đến chính rủi ro đó.