Ảnh hưởng của lãi suất đến hành vi chấp nhận rủi ro của Ngân hàng tại Việt Nam

Abstract

Nhằm tìm hiểu tác động của lãi suất lên hành vi chấp nhận rủi ro ngân hàng cũng như sự tương tác của các đặc điểm riêng biệt và các yếu tố kinh tế vĩ mô, luận văn sử dụng một mẫu nghiên cứu gồm 214 quan sát thu thập từ 22 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006-2016. Luận văn sử dụng mô hình GMM kết hợp các kiểm định AR(2) và Sargan để kết luận rằng, các kết quả nghiên cứu là đáng tin cậy và có thể sử dụng được. Kết quả luận văn cho thấy một tác động cùng chiều của lãi suất đến hành vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng bên cạnh các mối tương quan đa chiều của các biến số kinh tế vĩ mô và đặc thù của mỗi ngân hàng, từ đó, đưa ra một số gợi ý nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, những hạn chế về mặt số liệu hi vọng sẽ được khắc phục trong thời gian tới khi dữ liệu minh bạch và dễ tiếp cận hơn.