Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô

Abstract

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) để thực hiện kiểm định mối quan hệ giữa giá dầu và các biến kinh tế vĩ mô Việt Nam. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng xem xét khả năng tác động của giá dầu thế giới đến nền kinh tế là bất đối xứng, thông qua kiểm định mô hình VAR sử dụng chuỗi giá dầu chuyển đổi theo phương pháp của Mork (1989) và Hamilton (1996) với các biến kinh tế vĩ mô Việt Nam. Kết quả kiểm định cho thấy rằng giá dầu thế giới có tác động đến lạm phát, cung tiền và lãi suất, trong khi tương quan với biến chỉ số sản lượng công nghiệp là không rõ ràng và phản ứng của lạm phát trước cú sốc giá dầu là bất đối xứng. Ngược lại, các biến kinh tế vĩ mô Việt Nam không ảnh hưởng đến giá dầu thế giới