Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên (Nim) của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn từ 2006 đến 2016. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và đưa ra giải pháp, kiến nghị để nâng cao thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Luận văn sử dụng dữ liệu của 27 ngân hàng TMCP đang hoạt động tại Việt Nam, dữ liệu vĩ mô của Việt Nam và dữ liệu thể hiện đặc điểm ngành ngân hàng của Việt Nam giai đoạn 2006 -2016 để nghiên cứu. Sau khi đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng TMCP Việt Nam, tham khảo và tổng hợp các nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau, luận văn đã lựa chọn mô hình nghiên cứu dựa chủ yếu vào mô hình nghiên cứu của Bektas (2014) và một số nghiên cứu khác của Were và Wambua (2014), Hoàng Trung Khánh và Vũ Thị Đan Trà (2015), Islam và Nishiyama (2016). Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp ước lượng GMM để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của 27 ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2016. Kết quả nghiên cứu dựa trên mẫu được sử dụng trong luận văn này chỉ ra rằng, chỉ có mức độ tập trung ngành và dư nợ cho vay có tác động ngược chiều với thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016, các biến còn lại như rủi to tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro vốn, chỉ số Lerner, hiệu quả chỉ phí, hiệu quả quản lý, chính sách dự trữ của NHNN, quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất có tác động ngược chiều với thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn đã đưa ra các kiến nghị đối với các nhà quản trị của các ngân hàng TMCP đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các nhà hoạch định chính sách trong việc kiểm soát thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng.