Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng ngân hàng. Sử dụng biến phụ thuộc đại diện cho tăng trưởng tín dụng, các biến độc lập được sử dụng bao gồm các yếu tố nội tại ngân hàng và yếu tố vĩ mô. Dữ liệu ngân hàng được thu thập từ BCTC của 23 NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2015 và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ ADB Indicator và Tổng Cục Thống kê. Các kết quả có được như sau: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Khi các NHTM có tỷ lệ nợ xấu cao, vấn đề tăng trưởng tín dụng cần phải xem xét vì nếu không quản lý tốt các khoản tín dụng thì sẽ gây ra thiệt hại cho ngân hàng. Tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ vốn và tăng trưởng tín dụng. Các NHTM có được tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao sẽ quản lý tốt được các khoản tín dụng, từ đó giảm bớt việc tăng trưởng tín dụng. Như vậy, việc tăng vốn có thể giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng vì ngân hàng có khoản đệm vốn tốt và khối lượng tín dụng giảm. Tìm thấy mối quan hệ cùng chiều giữa tỷ lệ thanh khoản và tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng. Điều này cho thấy rằng khi các NHTM có tỷ lệ tài sản thanh khoản cao sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận. Như vậy khi tăng trưởng tín dụng, các NHTM cần chú ý đến vấn đề quản lý nhằm tránh tổn thất cho ngân hàng. Tìm thấy mối quan hệ cùng chiều giữa quy mô ngân hàng và tăng trưởng tín dụng. Kết quả này cho thấy các ngân hàng có quy mô lớn sẽ mở rộng tăng trưởng tín dụng vì họ có nhiều cơ hội hơn và nguồn khách hàng đa dạng. Khối lượng tín 56 dụng chắc chắn sẽ tăng tại các ngân hàng lớn, vì vậy nhằm giảm thiểu rủi ro các ngân hàng nên cân nhắc trong vấn đề mở rộng tín dụng và kiểm soát các khoản tín dụng. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm thấy mối quan hệ cùng chiều giữa lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lãi suất danh nghĩa và GDP tăng sẽ khiến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng tăng lên.