Mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Abstract

Tác giả tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động dự trên phương pháp phân tích DEA, đánh giá mối quan hệ giữa hai yếu tố rủi ro và hiệu quả hoạt động dựa trên phương pháp ước lượng GMM (1998) và dựa trên dữ liệu của 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Kết quả phân tích đã cho thấy rằng phần lớn các NHTM trong mẫu đều hoạt động chưa đạt được hiệu suất tối đa, chỉ có 5 trong số 26 NHTM trong mẫu là đạt được mức hiệu suất 100% trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực, bên cạnh đó hiệu quả kỹ thuật trung bình giai đoạn 2007 – 2015 của 26 NHTM trong mẫu nghiên cứu đạt 80%, cho thấy 26 NHTM này chỉ tận dụng được 80% đầu vào, phần còn lại là 20% đã bị lãng phí. Dựa vào kết quả hồi quy, có thể thấy hầu hết các yếu tố tiến hành hồi quy đều có tác động lên rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, ngoại trừ các biến quy mô tổng tài sản, tỷ lệ phát triển thị trường chứng khoán và tỷ lệ lạm phát không có tác động lên rủi ro tín dụng.