Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của Fama-French và Var trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46975

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Hồ Viết Tiến	-
dc.contributor.author	Nguyễn Thị Huỳnh Như	-
dc.date.accessioned	2016-12-15T10:04:44Z	-
dc.date.available	2016-12-15T10:04:44Z	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.other	Barcode: K50003592	-
dc.identifier.uri	http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46975	-
dc.identifier.uri	http://opac.ueh.edu.vn/record=b1014156~S8	-
dc.description.abstract	Giới thiệu. Tổng quan các nghiên cứu trước đây. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu. Kết quả nghiên cứu	-
dc.format.medium	46 tr.	-
dc.language.iso	Vietnamese	-
dc.publisher	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh	-
dc.subject	Thị trường chứng khoán	-
dc.subject	Mô hình ba nhân tố Fama-French và Var	-
dc.title	Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của Fama-French và Var trên thị trường chứng khoán Việt Nam	-
dc.type	Master's Theses	-
dc.subject.DDC	332.632	-
ueh.speciality	Kinh tế Tài chính - Ngân hàng	-
item.languageiso639-1	Vietnamese	-
item.cerifentitytype	Publications	-
item.grantfulltext	reserved	-
item.openairetype	Master's Theses	-
item.fulltext	Full texts	-
item.openairecristype	http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf	-
Appears in Collections:	MASTER'S THESES

File

80407.pdf

Description

Size

506.75 kB

Format

Adobe PDF

Check